投资组合理论的发展脉络及其趋势

论述了投资组合理论的发展脉络,并探讨投资组合理论的发展趋势,其中马考维茨的全协方差投资组合模型和稍后产生的单指数模型,资本资产定价模型分别走向了投资组合理论的两个极端,只有套利定价模型（APT）走了一条折中路线,使得它具有了更为广泛的应用前景。     

房地产投资的风险与投资组合

文章应用投资组合理论,分析了房地产投资风险与收益的组合关系,进而引入了现代投资组合理论、资本资产定价模型,并据此讨论对房地产投资风险进行定量分析,从而达到降低风险的目的。     

资本资产价格模型及其在投资项目评价中的应用

提出了一种金融资产定价和评估的模型,在作若干理想化的假定下,引入资本市场均衡、市场证券组合,证券市场线和β值,阐述了资本市场均衡条件,及资本资产价格模型在投资项目评价中的应用。     

金融数学发展综述

组合投资理论、资本资产定价模型、套利定价理论以及期权定价模型是金融数学中的几个重要理论,改进和发展金融数学模型,强调对数据的获取、分析和实证研究,针对具体问题探索有效地数学方法和工具是金融数学发展的基本趋势。     

基于资产组合优化的市场信息价值

假设投资者具有幂效用偏好特征,基于完全信息与不完全信息下的两类投资者资产组合优化行为,构建投资者资产组合终期财富期望效用模型;在两类投资者资产组合终期财富期望效用相等的情况下,以资产组合初始财富投入差异测度市场信息价值,分析市场信息价值与市场波动、投资期及投资者风险规避程度的关系;以上证综指与深证成指2010年3月至2...     

基于模糊值损益证券的期望效用优化分析

对由具有模糊值损益证券所构成市场中的期望效用优化问题进行了分析.在分析中使用了加权期望效用模型度量模糊值财富对应的期望效用,提出了模糊意义下的套利概念,证明了最优投资组合存在当且仅当市场不存在模糊意义下的套利机会,重点讨论了最优投资组合的性质,并利用最优组合描述了资产的当前价格.     

无风险资产的投资组合效用最大化的模型研究

提出了在允许卖空情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型。在允许卖空的情况下，运用拉格朗日乘数法求出了效用最大化投资组合的最优投资策略，并证明了其有效前沿和均值-方差投资组合的有效前沿相同。计算结果表明，风险偏好系数在整个取值范围内都能够较好地反映投资者对收益和风险的选择态度，而且，含无风险资产的借贷拓展了投资机会空间。     

基于RAROC的商业银行经济资本配置方法

借鉴消费者效用最优化模型及有关经济学理论,构建了银行资产业务的风险无差异曲线和收益率曲线,在图形上确定了资产最优投资头寸、经济资本最优配置;通过单资产业务经济资本配置的实证,论证了经济资本配置的实质,提出了改进的建议。     

结合回归方差分析法评价投资项目的风险

资本资产定价模型（CAPM）的基本思想常常被运用在评价投资项目的风险系数大小上。在传统的评价风险系数大小的过程中，往往要涉及到计算量过大的协方差矩阵，并多次运用协方差矩阵进行迭代。运用资本资产定价模型结合回归方差分析法给出了另一种比较简便的求解方法，并附实例分析。     

现代证券投资理论的几点评注与分析

完善、规范、开放的证券市场将加速促进社会主义市场经济体制的建设和发展。现代证券投资理论是证券市场有效运营的理论基础。对资产组合理论、证券组合理论、资本资产定价模型的基本思路及方法进行了评述，并对几点不足之处进行了改进及实证检验。最后，分析了中国证券市场目前存在的问题及在今后的发展中需要改善与规范的对策。     

效用函数的存在性

运用Riemann几何的一些基本知识证明效用函数的存在性,用数学式表示了效用函数的2个特征:效用是随着单个商品数量递增而增长的,且单个商品的边际效用是递减的同时,得出了对于效用函数,商品组合X和商品组合Y产生的效用之和大于商品组合X+Y产生的效用.     

无线网络中基于效用函数的资源分配方案

从实际应用的角度出发,针对现有资源分配方案难以在混合业务下有效地兼顾服务质量(QoS)和频谱效率等问题,对不同业务的用户提出了统一形式的效用函数,通过建立最优化模型和对模型的分析,提出了混合业务下基于此效用函数的资源分配方案. 该方案利用合适的效用函数自动保证了实时业务的QoS请求以及best effort业务用户有效性和公平性的折中. 仿真结果表明,该方案适用于混合业务,并能在混合业务中自动地优先满足QoS用户的资源请求.     

粗糙集理论在城际间客运量分担率模型中的应用

Logit模型通常用于城际间客运量分担率的预测,其理论基础是假设乘客对交通工具选择的效用函数符合Gumbell分布,这与大交通中出行分布的特点是一致的,但是效用函数在求解时存在着困难,为此作者对Logit模型中效用函数的求解方法作了改进,采用粗糙集理论代替层次分析求解效用函数,以增强Logit模型的实用性,并结合哈尔滨-长春和哈尔滨-大连间客运量分担率的预测证明模型的有效性。     

SNOP优化配置的多维效用并合模型

智能软开关SNOP的优化配置需要考虑配电网运行效益及投资等多个优化指标,是一个多目标决策问题。因此在多维效用并合法的基础上,首先根据各个优化指标的内在特性及逻辑联系对SNOP的优化配置指标进行效用并合;随后以综合效用值最大为目标,建立SNOP优化配置的多维效用并合模型;最后,以IEEE 33节点系统为例,对所提出的优化模型进行了分析与验证。结果表明,基于多维效用并合法配置SNOP,能够以合理的SNOP安装容量实现系统有功损耗下降,改善系统电压水平及馈线负载平衡度,并能够提高分布式电源的消纳率,实现配电网综合优化运行。     

效用理论在房地产项目评价决策中的应用

讨论了效用理论在房地产项目评价中的适用性,建立了房地产项目多目标决策效用评价模型,提出了基于效用理论的房地产项目决策评价指标和方法。     

地震作用下综合管廊动力特性数值模拟研究

建立城市地下综合管廊有限元数值模型,分析其在地震作用下的动力响应和力学特性,并与静力状态下管廊受力特性进行比较,研究结果表明:地基对地震加速度有明显放大作用,管廊最大加速度为Kobe地震波最大加速度的2.7倍;在地震作用下,管廊墙板弯矩随地震作用变化明显,边墙和底板节点弯矩最大值达静力状态下的3.9倍,跨中弯矩最大值为静力状态下的1.5倍;管廊中墙压力随地震作用变化不大,而边墙、顶板和底板的最大压力可分别达到静力状态下的1.5、1.7和1.8倍。研究结果可供地震作用下综合管廊设计参考。     

共同沟结构体系振动台模型试验与分析

为研究共同沟结构体系的抗震设计,以我国当前通用的共同沟结构体系为试验对象,在3m×3m振动台上设计了共同沟体系的振动台试验模型,模拟了共同沟体系及其周围土的地震反应,初步探讨了均匀场地中共同沟整个体系地震作用下的反应特点.试验结果表明:共同沟体系的地震反应有其自身的特征,地震动强度、土体性质、埋设深度、结构形式、沟内结构物的支撑形式和材料等对体系的地震反应影响显著.     

房地产开发项目的效用决策模型研究

应用现代效用理论,建立了基于技术性、经济性和社会性三类指标的房地产开发项目效用决策评价指标集.结合模糊数学和概率论,建立了房地产开发项目效用决策模型.通过实例分析,建立了房地产开发项目效用决策实用评价方法.     

基于数据库垂直表示的高效用项集挖掘算法研究

传统的频繁项集挖掘用支持度来衡量项集的重要性会丢失一些支持度不高,但效用很高、用户很可能感兴趣的模式.高效用项集能反映用户的偏好,弥补传统频繁项集挖掘的不足.本文提出了一种基于数据库垂直表示的高效用项集挖掘算法,通过执行事务支持集的交运算来找寻候选高效用项集,通过扫描一遍数据库,从候选高效用项集中发现高效用项集.本算法利用了数据库垂直表示方法存储量小、运算快的优势.实验结果表明,该算法具有较高的挖掘效率和良好的可扩展性.     

共同沟内燃气扩散规律的数值分析

以深圳共同沟为研究对象,用甲烷代替天然气,采用向上和水平两种管道泄漏口开口方向,通过k-ε湍流模型利用FLUENT软件数值分析沟内甲烷泄漏的扩散过程,得到甲烷摩尔组分浓度的分布,并对甲烷在共同沟内的扩散特征进行详细分析.根据燃气爆炸下限浓度,将部分计算的莫尔组分浓度分布转化为探头报警时间,并同试验测定的报警时间进行对比,结果表明数值分析的精度基本令人满意.该数值分析的结果为共同沟安全设计中报警探头布置提供了重要的参考.